Эконометрика
Внимание. В этом предмете 101 вопросов.
Вы можете купить ответы на все вопросы сразу со скидкой 20%
Цена без скидки:
4949.00 руб.
Цена со скдикой:
3959 руб.
Время хранения ответов в личном кабинете - 1 час (при отдельной покупке ответа - 20 минут).
Вы можете купить ответы на все вопросы сразу со скидкой 20%
Цена без скидки:
4949.00 руб.
Цена со скдикой:
3959 руб.
Время хранения ответов в личном кабинете - 1 час (при отдельной покупке ответа - 20 минут).
Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
На главной диагонали ковариационной матрицы
находятся …
автокорреляционная функция – это функция от …
аддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом:
«белый шум» – это …
белый шум – это …
в результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
в условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
гомоскедастичность означает …
двухшаговый мнк не применяется, если уравнение …
для нестационарного временного ряда может быть построена модель
для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
для проверки ряда на стационарность используется тест …
для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …
если автокорреляционная функция (акф) показывает выброс на первом лаге, а частная автокорреляционная функция (чакф) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель
если автокорреляционная функция (акф) показывает выброс на первом лаге и частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель
если автокорреляционная функция (акф) показывает выбросы на первых двух лагах, а частная автокорреляционная функция (чакф) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель
если автокорреляционная функция (акф) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее активно опишет модель
если автокорреляционная функция (акф) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выброс на первых двух лагах, то можно предположить, что временной ряд наиболее активно опишет модель
если амплитуда колебаний уровней временного ряда относительно тренда приблизительно постоянна, то строят модель временного ряда
значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
ковариация – это …
компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов,– это …
компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов,– это …
корреляция – это …
косвенный мнк применяется, если уравнение …
коэффициент детерминации характеризует долю …
коэффициент корреляции – это …
коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает …
критерий дарбина-уотсона используется для проверки гипотезы о …
критерий дарбина-уотсона используется для проверки гипотезы о …
критерий стьюдента применяется для …
критерий фишера используется при проверке …
к свойствам стационарного временного ряда относится то, что
марковским процессом называют модель вида
мультиколлинеарность проявляется между …
мультиколлинеарность факторов – это …
мультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом:
на главной диагонали ковариационной матрицы находятся …
наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
наличие тенденции во временном ряду свидетельствует о мультипликативной модели временного ряда
наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (мнк) оценки линейной регрессионной модели, что мнк …
неверно, что к моделям временных рядов относятся …
неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
негативным последствием применения классического мнк в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …
неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …
о наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
отрицательный характер взаимосвязи между переменными х и y означает, что …
отрицательный характер взаимосвязи между переменными х и у означает, что …
оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
оценки косвенного мнк совпадают с оценками двухшагового мнк, если для уравнения выполнено …
оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …
ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
под спецификацией модели понимается …
порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …
порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
по характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
по числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
преобразование, которое необходимо применить к исходному временному ряду с наличием экспоненциального тренда для приведения его к стационарному ряду:
приведенная модель yt = ?1yt-1 + ?2yt-2 +?t является моделью
приведенная модель yt = ??t-1 + ?t является моделью
приведенная модель yt= ?yt-1 +?t является моделью
при оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
при построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …
при сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
процессом юла называют модель вида
разности порядка необходимо взять для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается параболической функцией
ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
расчетное значение критерия дарбина–уотсона, близкое к 0, говорит о том, что в
расчетное значение критерия дарбина–уотсона, близкое к 4, говорит о том, что
расчетное значение критерия дарбина–уотсона, равное 2, говорит о том, что
связь между критерием дарбина–уотсона и коэффициентом автокорреляции остатков первого порядка определяется соотношением
скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …
состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:
с помощью коэффициента детерминации можно оценить …
с помощью критерия можно проверить наличие автокорреляции во временном ряду
с помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
средний коэффициент эластичности показывает …
средний уровень временного ряда при наличии тенденции дисперсии
стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
стационарность …
стационарность – это …
стохастическая (статистическая) зависимость – это …
функция регрессии является математическим выражением … между переменными
характерным свойством стационарного временного ряда является то, что
целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
чтобы совершить преобразование для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается полиномом третьей степени, нужно
чтобы совершить преобразование исходного временного ряда при мультипликативной модели, которое необходимо для получения аддитивной модели, нужно
эффективная оценка – это оценка, …